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统计学在投资组合中的应用
怀琛 刘
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上海上实剑桥教育中心,
上海上实剑桥教育中心
IED 2024 , 2(4), 22–24;
Published: 20 April 2024
© 2024 by the Author. Licensee Art and Design, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract
本文较为详细地介绍了数理统计在投资组合中的详细应用，其中包括概率统计学理论知识，投资组合的理论分析，系统、科学地用数理统计学方法来确定所选股票和投资组合的收益率和方差，并对收益和风险进行了分析。利用EXCEL进行规划求解，确立有效前沿曲线，确定投资组合的有效性。根据分析结果，得出在投资组合中各股票的最优占比，分析出性价比最高和风险最小的投资组合方式。
Keywords
数理统计
投资组合
投资风险
有效前沿
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